12301

11269

كارشناسي ارشد

صنايع

اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده صنايع و سيستم ها

1395

ده، [89]ص.: مصور، جدول، نمودار

ص. ع. به فارسي و انگليسي

1395/12/18

كتابنامه

صنايع و سيستم ها

مهندسي صنايع و سيستم ها

ID11269

۰ ۱ چكيده روشهـا بهيـنهسـاز كه در نظريـهها مال ي ر ئـه ميشـوند ميتو نند در نتـخا بهتر سبد سهام به سرمايهگذ ر ن كمـك نمايند مـدل ميانگين و ريانس ماركويتز ز ولين روشها معرفي شده در ين زمينه ست در ستفاده عملي ز مدل ماركويتز ير د تي ز جمله بروز خطا در برآورد ورود ها مدل به وجود ميآيد با توجه به مشكلات موجود در مدل ماركويتز و در جهت ر ئه مدلي كار به منظور پوشش معايب مدلها پيشين مدلي بر تخصيص د ر يي توسط بلك و ليترمن معرفي شد با ستفاده ز روش بلك ليترمن كه قابليت تركيب طلاعـات پيشيني سرمايـهگذ ر با طلاعـات حاصـل ز مشاهد ت تاريخي ر د رد برآورد بهتر ز پار مترها بر بهبود نتايج حاصل ز مدل ميانگين و ريانس صورت م يگيرد در ين پژوهش در ستفاده ز مدل بلك ليترمن نظر سرمايهگذ ر ن ر به صورت غير قطعي در نظر گرفته و بر نمايش ين عدم قطعيت ز نظريه مجموعهها فاز ستفاده شده ست سپس بر ساس د دهها تاريخي سهام مورد بررسي و نظر متخصصين باز ر سرمايه مدلها ماركويتز بلك ليترمن وليه و بلك ليترمن فاز در مرز كار و معيارها رزيابي شارپ جنسن ترينر M و نسبت رزي ابي مقايسه شدند پس ز آن مدل بلك ليترمن فاز پيشنهاد با مدل مشابه موجود مورد مقايسه قر ر گرفت مدل ر ئه شده در ين پاياننامه در معيارها مقايسه و مرز كار عملكرد بهتر نسبت به مدلها ماركويتز مدل بلك ليترمن وليه و مدل بلك ليترمن مشابه موجود ر ئه د د و ژهها كليد بهينهساز سبد سهام مدل بلك ليترمن ديدگاه سرمايهگذ رن مجموعهها فاز

غلامعلي رئيسي اردلي

مهدي خاشعي

مهدي بيجاري، بابك صفاري