توصيفگر ها :
بازي اقليت تكاملي , ال فارول بار , شبكه پيچيده , شبكه ستاره , شبكه منظم , شبكه تصادفي , شبكه بيمقياس , خوشگي
چكيده فارسي :
در دنياي پرتنوع و پوياي بازارهاي مالي، توانايي پيش‌بيني و درك تغييرات در رفتارهاي آينده اين بازارها، اساسي‌ترين عامل براي موفقيت سرمايه‌گذاران و معامله‌گران است. استفاده از بازي‌هاي اقليت به محققان اين امكان را مي‌دهد كه به درك عواملي مانند تأثير تعاملات گروهي، عقلانيت محدود و نوسانات بازارها پي ببرند. اين ابزارهاي مدل‌سازي نقش مهمي در تحليل رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي ايفا مي‌كنند.
در اين پژوهش، ابتدا به بررسي مساله ال فارول و ارتباط آن با بازي اقليت پرداخته خواهد شد. سپس به بررسي پويايي بازي اقليت تكاملي شبكه‌اي پرداخته خواهد شد. در اين بازي، هر عامل به صورت مستقل استراتژي خود را با توجه به اطلاعاتي كه از همسايگان خود در شبكه تكامل به‌دست مي‌آورد، به‌روزرساني مي‌كند. ما تأثير چهار نوع شبكه مختلف، از جمله شبكه ستاره، شبكه منظم، شبكه تصادفي و شبكه بيمقياس را بررسي مي‌نماييم.
نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان مي‌دهند كه ديناميك سيستم به‌طور اساسي به ساختار زيربناي شبكه بستگي دارد. توزيع استراتژي در يك شبكه ستاره‌اي به مقدار دقيق قدر جهش L حساس است، در حالي كه در شبكه‌هاي منظم، تصادفي و بيمقياس، تأثير مقدار نسبت امتياز به جريمه به راحتي قابل مشاهده است.
تحت يك طرح تكاملي ساده، سيستم شبكه‌اي با پارامترهاي مناسب به سطح بالايي از هماهنگي جهاني بين عوامل خود تكامل مي‌يابد. در اين سناريو، عوامل با استفاده از اطلاعاتي كه از همسايگان خود در شبكه به‌دست مي‌آورند، استراتژي‌هاي خود را به‌روزرساني مي‌كنند. عملكرد سيستم در اين فرآيند به ويژگي خوشه‌بندي شبكه مرتبط است. ضريب خوشه‌بندي بزرگ‌تر منجر به عملكرد بهتري مي‌شود، زيرا اين ويژگي نشان‌دهنده يكنواختي و ترتيب در تشكيل گروه‌ها است. از اين رو، تحقيقات نشان مي‌دهد كه با تنظيم درست پارامترها، سيستم مي‌تواند به صورت خودكار و بهينه به سمت هماهنگي و همگرايي جهاني حركت كند.
چكيده انگليسي :
In the diverse and dynamic world of financial markets, the ability to predict and understand changes in the future behavior of these markets is the most essential factor for the success of investors and traders. The use of minority games allows researchers to understand factors such as the influence of group interactions, bounded rationality, and market volatility. These modeling tools play an important role in the analysis of economic and social behaviors.
In this research, firstly, the problem of El Farol and its connection with the minority game will be investigated. Then, the dynamics of the network evolutionary minority game will be investigated. In this game, each agent independently updates its strategy according to the information obtained from its neighbors in the evolution network. We investigate the effect of four different network types, including star network, regular network, random network, and scale-free network.
Simulation results indicate that the system's dynamics fundamentally depend on the underlying network structure. The strategy distribution in a star network is precisely sensitive to the mutation parameter L, while in regular, random, and scale-free networks, the impact of the reward-to-penalty ratio is readily observable.
Under a simple evolutionary plan, a network system with appropriate parameters to a high level of global coordination evolves between its factors. In this scenario, the agents update their strategies using the information they obtain from their neighbors on the network. The performance of the system in this process is related to the network clustering properties. The larger clustering coefficient leads to better performance, as it indicates uniformity and order in the formation of groups. Therefore, research shows that by adjusting the parameters correctly, the system can automatically move toward global coordination and convergence.
